Aplicación de modelos unifactoriales y aprendizaje automático en el mercado colombiano de deuda pública

En este trabajo se implementa el modelo propuesto por Vasicek y el de Cox et al., en ventanas móviles de tiempo, y observaremos su desempeño de pro­nóstico en el lapso de un año para el mercado colombiano de deuda pública. Los resultados se van a comparar con modelos de aprendizaje de máqui­nas, esp...

Full description

Autores:
Catalina Alejo, Paula
León, Bernardo
Gómez Aldana, David
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26672
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26672
https://doi.org/10.18601/17941113.n27.08
Palabra clave:
renta fija;
deuda pública colombiana;
pronóstico;
modelos unifactoriales;
tasas de corto plazo;
aprendizaje de máquinas;
curva de rendimientos
Fixed income;
sovereign colombian debt;
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Rights
openAccess
License
Paula Catalina Alejo, Bernardo León, David Gómez Aldana - 2025
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