Aplicación de modelos unifactoriales y aprendizaje automático en el mercado colombiano de deuda pública
En este trabajo se implementa el modelo propuesto por Vasicek y el de Cox et al., en ventanas móviles de tiempo, y observaremos su desempeño de pronóstico en el lapso de un año para el mercado colombiano de deuda pública. Los resultados se van a comparar con modelos de aprendizaje de máquinas, esp...
- Autores:
-
Catalina Alejo, Paula
León, Bernardo
Gómez Aldana, David
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26672
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26672
https://doi.org/10.18601/17941113.n27.08
- Palabra clave:
- renta fija;
deuda pública colombiana;
pronóstico;
modelos unifactoriales;
tasas de corto plazo;
aprendizaje de máquinas;
curva de rendimientos
Fixed income;
sovereign colombian debt;
forecast;
spot rates;
unifactorial models;
machine learning;
yield curve
- Rights
- openAccess
- License
- Paula Catalina Alejo, Bernardo León, David Gómez Aldana - 2025