Valoración no lineal de derivados financieros en mercados con liquidez estocástica, descrita por un proceso de reversión a la media

En este documento se deduce la ecuación diferencial parcial no lineal de valo­ración de un derivado financiero, esto en el contexto de un mercado en el cual los precios de los activos son influenciados por la liquidez y las estrategias dinámicas de negociación de un gran operador. Para esto se carac...

Full description

Autores:

Tavera Ramírez , John Sebastián
Moreno Trujillo, John Freddy

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/25299

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/25299
https://doi.org/10.18601/17941113.n26.03

Palabra clave:

Illiquid markets;
nonlinear Black-Scholes equation;
feedback effects;
large trader;
Ornstein-Uhlenbeck process;
derivative valuation
mercados ilíquidos;
ecuación no lineal de Black-Scholes;
efectos de retroalimentación;
gran operador;
proceso Ornstein-Uhlenbeck;
valoración de derivados

Rights

openAccess

License

John Sebastián Tavera Ramírez , John Freddy Moreno Trujillo - 2024