Procesos de Lévy y transformada de Fourier aplicados a la valoración de opciones financieras

Si bien el modelo Black-Scholes-Merton goza de aceptación dentro del mundo académico, es fuertemente criticado por aquellos que día tras día se enfrenta a la práctica financiera. Como respuesta a esta se han desarrollados extensiones de este modelo que pueden agruparse dentro del conjunto de modelos...

Full description

Autores:

Moreno Trujillo, John Freddy

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2010

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7299

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7299
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2869

Palabra clave:

proceso de Lévy
transformada de Fourier
función característica
valoración

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openAccess

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2