Una nota sobre valoración de opciones financieras y ecuaciones diferenciales parciales no lineales (I)
Se presentan los fundamentos del problema de la valoración de opciones en contextos menos restrictivos que el propuesto por Black-Scholes, utilizando ecuaciones diferenciales parciales no lineales.
- Autores:
-
Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7755
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7755
https://doi.org/10.18601/17941113.n15.03
- Palabra clave:
- Pricing;
financial options;
partial differential equations;
non-linearity
valoración;
opciones financieras;
ecuaciones diferenciales parciales;
no linealidad
- Rights
- openAccess
- License
- John Freddy Moreno Trujillo - 2019