Análisis de la volatilidad del indice general de la bolsa de valores de Colombia para el período 2001-2009
Este trabajo estudia el comportamiento de la volatilidad de los rendimientos del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) para el periodo comprendido desde su creación en el año 2001 hasta el año 2009, a través de la estimación de un modelo GARCH en media (GARCH-M). Los resultados de...
- Autores:
-
Ceballos Medina, Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/25774
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/25774
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)