Movimiento browniano e integración estocástica

En este documento se estudia el movimiento browniano como base fundamental para presentar la integral de Itó y sus aplicaciones en las ecuaciones diferenciales estocásticas. El movimiento browniano es un tipo de proceso estocástico que modela ciertos fenómenos aleatorios como el recorrido de partícu...

Full description

Autores:

Agudelo Zapata, Natalia

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad del Valle

Repositorio:

Repositorio Digital Univalle

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/35408

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10893/35408

Palabra clave:

Ecuaciones diferenciales estocasticas
Procesos de Wiener
Variables aleatorias
Espacio de probabilidad

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)