Evaluación de medidas de riesgo en un portafolio de acciones
El propósito de este trabajo es comparar la efectividad en los resultados de los diferentes enfoques del VaR divididas en tres metodologías: El método Delta- Normal, simulación histórica y simulación de Montecarlo. Para este fin se recurre a la implementación de dichas metodologías en un portafolio...
- Autores:
-
Hoyos Martín, Andrés Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2010
- Institución:
- Universidad del Valle
- Repositorio:
- Repositorio Digital Univalle
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.univalle.edu.co:10893/25722
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10893/25722
- Palabra clave:
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)