Metodología para estructurar portafolios de inversión con acciones registradas en el índice Colcap y Dow Jones
El siguiente trabajo tiene como finalidad la construcción de portafolios de inversión, con acciones pertenecientes al índice Colcap y Dow Jones, en un periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2021, que maximice la rentabilidad con el mínimo riesgo posible aplicando la teoría de portafolios de Harr...
- Autores:
-
Roso Cardona, Juan Felipe
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5754
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/5754
- Palabra clave:
- Colcap y Dow Jones - Portafolios de inversión
Colcap y Dow Jones - Portafolios de inversión - Estructura
Teoría de Markowitz
Riesgo
Rentabilidad
Diversificación
Portafolio de inversión
Razón de Sharpe
Índice Colcap
Índice Dow Jones
Mercado de valores
Perfil del inversionista
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El siguiente trabajo tiene como finalidad la construcción de portafolios de inversión, con acciones pertenecientes al índice Colcap y Dow Jones, en un periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2021, que maximice la rentabilidad con el mínimo riesgo posible aplicando la teoría de portafolios de Harry Markowitz. Para esto, el trabajo se divide en tres etapas. La primera es determinar el perfil de riesgo del inversionista. La segunda etapa, es generar el conjunto de carteras eficientes que minimicen el riesgo para una rentabilidad dada basado en el método de Markowitz. Entre estas, una cartera se construyó a través del enfoque clásico de media-varianza. En otra, se utilizó el mismo enfoque, pero, únicamente con acciones que tengan rentabilidades con distribución normal. Y en la última, se utilizó la mediana como medida de centralidad para evaluar los rendimientos y el VaR para evaluar el riesgo del portafolio, así, el análisis no se vea afectado por los valores atípicos que no tiene en cuenta Markowitz en su enfoque clásico. La tercer y última etapa, consiste en colocar a prueba los rendimientos de los portafolios generados con los rendimientos reales en un periodo de tiempo, de este modo, establecer la metodología óptima para la estructuración de un portafolio de inversión. |
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Roso Cardona, J.F. (2023). Metodología para estructurar portafolios de inversión con acciones registradas en el índice Colcap y Dow Jones. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5754 |
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Y en la última, se utilizó la mediana como medida de centralidad para evaluar los rendimientos y el VaR para evaluar el riesgo del portafolio, así, el análisis no se vea afectado por los valores atípicos que no tiene en cuenta Markowitz en su enfoque clásico. La tercer y última etapa, consiste en colocar a prueba los rendimientos de los portafolios generados con los rendimientos reales en un periodo de tiempo, de este modo, establecer la metodología óptima para la estructuración de un portafolio de inversión.The purpose of the this work is the construction of investment portfolios, with shares belonging to the Colcap and Dow Jones index, in a period of time between 2017 and 2021, which maximizes profitability with the minimum possible risk applying Markowitz portfolio theory. For this, the work is divided into three stages. The first is to determine the risk profile of the investor. The second stage is to generate the set of efficient portfolios that minimize risk for a given return based on the Markowitz method. Among these, a portfolio was built using the classic mean-variance approach. In another, the same approach was used, but only with stocks that have returns with a normal distribution. And in the last one, the median was used as a measure of centrality to evaluate the returns and the VaR to evaluate the risk of the portfolio, thus, the analysis is not affected by the outliers that Markowitz does not take into account in his classical approach. The third and final stage consists of testing the returns of the portfolios generated with the real returns over a period of time, thus establishing the optimal methodology for structuring an investment portfolio.PregradoAdministrador FinancieroIntroducción.....5 Antecedentes.....6 Justificación.....9 Marco teórico.....11 3.1 Teoría de portafolios de Harry Markowitz.....11 3.2 Índice Colcap.....14 3.3 Promedio Industrial Dow Jones.....16 Planteamiento del problema.....18 Objetivos.....20 5.1 Objetivo general.....20 5.2 Objetivos específicos.....20 Metodología.....20 Perfil de riesgo del inversionista.....22 Carteras eficientes.....24 Portafolio óptimo.....40 Conclusiones.....42 Recomendaciones.....44 Referencias.....4547 páginasapplication/pdfRoso Cardona, J.F. (2023). Metodología para estructurar portafolios de inversión con acciones registradas en el índice Colcap y Dow Jones. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5754https://hdl.handle.net/20.500.12313/5754spaUniversidad de IbaguéCiencias Económicas y AdministrativasIbaguéAdministración FinancieraAgudelo, D. (2014). Inversiones en renta variable. Fundamentos y aplicaciones al mercado accionario colombiano. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.Arias Montoya, L., Rave Arias, S. N,. & Castaño Benjumea, J. C. (2006). Metodología para la medición del riesgo financiero en inversiones. Scientia Et Technica, XII(32), 275-278. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84911652048Bolsa de Valores de Colombia. (2011). Metodología para el cálculo del índice Colcap. Bolsa de valores de Colombia. https://www.bvc.com.co/msci-colcapCarrasposo, J. (2021, 9 de diciembre). Nubank sale a la bolsa como el banco más valioso de América Latina. Forbes Colombia. https://n9.cl/loib4Castellanos, J. H. (2022). Teoría de Markowitz: Aplicación práctica con CEDEARs para un perfil de inversor arriesgado. [Trabajo de seminario, Universidad nacional de Tucumán]. https://n9.cl/3sedpChavarro Arboleda , Y. M., Caro Garcés, S. C., & Duque Grisales, E. A. (2021). Modelo de Markowitz aplicado a un portafolio de inversión colombiano. Mercatec 58, 6(58), 59-73. https://n9.cl/ht65pCoria Villca, D. (2019). Modelo de Markowitz aplicado a fondos de inversión en Bolivia. Ñeque Revista de Investigación en Ciencias Administrativas y Sociales, 3(7), 176-189. https://doi.org/10.33996/revistaneque.v3i7.40Domínguez Mondragón, A. (2015). Modelo de Markowitz y simulación Monte Carlo aplicados a un portafolio de inversión con acciones del IPC. 2013-2015. [Tesis de licenciatura, Universidad Autónoma del estado de México]. http://hdl.handle.net/20.500.11799/68032Martínez C., Roberto A. (2021). 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