Metodología para estructurar portafolios de inversión con acciones registradas en el índice Colcap y Dow Jones

El siguiente trabajo tiene como finalidad la construcción de portafolios de inversión, con acciones pertenecientes al índice Colcap y Dow Jones, en un periodo de tiempo comprendido entre 2017 y 2021, que maximice la rentabilidad con el mínimo riesgo posible aplicando la teoría de portafolios de Harr...

Full description

Autores:

Roso Cardona, Juan Felipe

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad de Ibagué

Repositorio:

Repositorio Universidad de Ibagué

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5754

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/20.500.12313/5754

Palabra clave:

Colcap y Dow Jones - Portafolios de inversión
Colcap y Dow Jones - Portafolios de inversión - Estructura
Teoría de Markowitz
Riesgo
Rentabilidad
Diversificación
Portafolio de inversión
Razón de Sharpe
Índice Colcap
Índice Dow Jones
Mercado de valores
Perfil del inversionista
Markowitz theory
Risk
Return
Diversification
Investment portfolio
Sharpe ratio
Colcap index
Dow Jones index
Stock market
Investor profile

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