Integración con martingalas usando análisis no estándar
Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona está teoría con la teoría estándar
- Autores:
-
Ospina, Dwight
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1999
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44757
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44757
http://bdigital.unal.edu.co/34856/
- Palabra clave:
- Stochastic Integration
Martingales
Brownian Motion
Integración estocástica
martingales
Movimiento Browniano
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional