Modelación de derivados europeos con distribuciones no gaussianas
El modelo Black-Scholes (1973) para valoración de opciones europeas es ampliamente usado en el mercado debido a su fácil implementación. Sin embargo, hay evidencia empírica que contradice los supuestos básicos del modelo Black-Scholes tales como que el retorno del activo tiene una distribución de pr...
- Autores:
-
Molina Barreto, Andrés Mauricio
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/51928
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51928
http://bdigital.unal.edu.co/46164/
- Palabra clave:
- 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science
51 Matemáticas / Mathematics
Valoración
Opciones
Distribución Weibul
Mixtura de Weibull
Mixtura de lognormales
Asimetría
Curtosis
Valuation
Options
Weibull distribution
Mixture of Weibull
Mixture of lognormal
Skewness
Kurtosis
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional