(2025). La volatilidad en los modelos para la valoración de opciones: Un análisis comparativo entre Black-Scholes-Merton, Heston y difusión con saltos de Merton.
Chicago Style (17th ed.) CitationLa Volatilidad En Los Modelos Para La Valoración De Opciones: Un Análisis Comparativo Entre Black-Scholes-Merton, Heston Y Difusión Con Saltos De Merton. 2025.
MLA (8th ed.) CitationLa Volatilidad En Los Modelos Para La Valoración De Opciones: Un Análisis Comparativo Entre Black-Scholes-Merton, Heston Y Difusión Con Saltos De Merton. 2025.
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