La volatilidad en los modelos para la valoración de opciones: Un análisis comparativo entre Black-Scholes-Merton, Heston y difusión con saltos de Merton

Esta disertación presenta un análisis comparativo entre los modelos Black-Scholes-Merton, Heston y Difusión con saltos de Merton orientado a evaluar su capacidad para reproducir los precios de mercado de opciones call europeas y a examinar cómo cada formulación incorpora y explica la dinámica de la...

Full description

Autores:

Navarro Durán, Francisco Antonio

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/32254

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/32254

Palabra clave:

Option pricing
Stochastic volatility
Jump-diffusion model
Model calibration
Computational finance
Finance
Capital asset valuation models
Financial mathematics
Investments (Mathematics)
Finance (Mathematical models)
Bookkeeping
Finanzas
Modelos de valoración de activos de capital
Matemáticas financieras
Inversiones (Matemáticas)
Finanzas (Modelos matemáticos)
Teneduría de libros
Valoración de opciones
Volatilidad estocástica
Modelo de difusión-salto
Calibración de modelos
Finanzas computacionales

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/