Modelos de proyección de variables económicas y financieras mediante modelos de vectores autorregresivos (VAR)

Este informe presenta el desarrollo y la aplicación de una metodología econométrica para el análisis de datos financieros, integrando estadística avanzada, modelado computacional y técnicas de series de tiempo. La metodología empleada, basada en la selección de variables, pruebas de cointegración y...

Full description

Autores:
Cedano Useche, Valentina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47411
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10495/47411
Palabra clave:
Econometría
Econometrics
Análisis de series de tiempo
Time-series analysis
Cointegración
Cointegration
Series de tiempo
Modelos VAR/VECM
Rights
openAccess
License
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/