Modelos de proyección de variables económicas y financieras mediante modelos de vectores autorregresivos (VAR)
Este informe presenta el desarrollo y la aplicación de una metodología econométrica para el análisis de datos financieros, integrando estadística avanzada, modelado computacional y técnicas de series de tiempo. La metodología empleada, basada en la selección de variables, pruebas de cointegración y...
- Autores:
-
Cedano Useche, Valentina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/47411
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10495/47411
- Palabra clave:
- Econometría
Econometrics
Análisis de series de tiempo
Time-series analysis
Cointegración
Cointegration
Series de tiempo
Modelos VAR/VECM
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
