Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de Vasicek

Aquí se presenta e implementa el modelo de evolución de tasas de interés de Vasicek para estimar la estructura a plazos de un título soberano colombiano (TES con vencimiento en 2020). Para ello se efectúan algunos cálculos econométricos, a través de los cuales se encuentra que la estructura temporal...

Full description

Autores:

Herrera Cardona, Luis Guillermo
Cárdenas Giraldo, Darwin
Salcedo García, Juan Pablo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad de San Buenaventura

Repositorio:

Repositorio USB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28229

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10819/28229
https://doi.org/10.21500/01235834.1826

Palabra clave:

modelos de evolución de tasas de interés
estructura a plazos de los tipos de interés
modelo de Vasicek
velocidad de reversión.

Rights

openAccess

License

Gestión y Desarrollo - 2015