Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija

En este documento se presenta la transformación que debe sufrir el modelo Black-Scholes (1973) para ajustarse a una metodología de valoración de opciones sobre títulos de renta fija conocida como Black-76 (1976). Para deducir la formulación, se hace primero una breve introducción a la teoría de opci...

Full description

Autores:
Herrera Cardona, Luis Guillermo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28237
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/28237
https://doi.org/10.21500/01235834.1835
Palabra clave:
modelo Black-76
opción call y put
strike
valoración de opciones
renta fija.
Rights
openAccess
License
Gestión y Desarrollo - 2015
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