Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija

En este documento se presenta la transformación que debe sufrir el modelo Black-Scholes (1973) para ajustarse a una metodología de valoración de opciones sobre títulos de renta fija conocida como Black-76 (1976). Para deducir la formulación, se hace primero una breve introducción a la teoría de opci...

Full description

Autores:

Herrera Cardona, Luis Guillermo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2015

Institución:

Universidad de San Buenaventura

Repositorio:

Repositorio USB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28237

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10819/28237
https://doi.org/10.21500/01235834.1835

Palabra clave:

modelo Black-76
opción call y put
strike
valoración de opciones
renta fija.

Rights

openAccess

License

Gestión y Desarrollo - 2015