Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]

Autores:: Ortiz-Ramírez A.
Olivares Aguayo H.A.
Agudelo Torres G.A.
Franco Arbeláez L.C.
Franco Ceballos L.E.

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2016

Institución:: Instituto Tecnológico Metropolitano

Repositorio:: Repositorio ITM

Idioma:

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