Butterfly Strategy using European call and put options in Monte Carlo scenarios with volatility driven by a GARCH-M (1, 1) Model [Estrategia Mariposa mediante opciones europeas de compra y venta en escenarios Monte Carlo con volatilidad conducida por un modelo GARCH-M (1,1)]
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- Autores:
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Ortiz-Ramírez A.
Olivares Aguayo H.A.
Agudelo Torres G.A.
Franco Arbeláez L.C.
Franco Ceballos L.E.
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Instituto Tecnológico Metropolitano
- Repositorio:
- Repositorio ITM
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.itm.edu.co:20.500.12622/3631
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12622/3631
- Palabra clave:
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_14cb