Construcción de modelos para la optimización de portafolios de inversión en renta variable, con base en Markowitz, Blacklitterman y optimización heurística
62 páginas
- Autores:
-
Uribe Mejía, Tatiana
López Jaramillo, Andrea
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad EIA .
- Repositorio:
- Repositorio EIA .
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.eia.edu.co:11190/3415
- Acceso en línea:
- https://repository.eia.edu.co/handle/11190/3415
- Palabra clave:
- Markowitz
Black-Litterman
Algoritmo Genético
Backtesting
Genetic Algorithm
Automation
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad EIA, 2021