Efectos marginales sobre el valor en riesgo del portafolio : una aproximación a partir de un VaR-Unconditional quantile regression

Este artículo propone y evalúa un modelo econométrico que pretende esclarecer la relación entre el Valor en Riesgo y diversos factores que puedan afectarlo. Este modelo, llamado VaR-UQR (VaR - Unconditional Quantile Regression), estima la relación del VaR con diversos factores de riesgo y ofrece una...