Optimización de modelo para la valoración de activos de capital en un mercado desarrollado

En este proyecto de investigación se propuso una alternativa al método de valoración de activos convencional CAPM, al incluir el ratio de Sharpe como indicador de medición de los rendimientos en función del riesgo, y como este valora el riesgo de la compañía por capitalización de mercado. Los result...

Full description

Autores:

Cardozo Duque, Daniel
Hernandez Cabrera, Evelin Tatiana

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2023

Institución:

Universidad ICESI

Repositorio:

Repositorio ICESI

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.icesi.edu.co:10906/130217

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10906/130217
https://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib/?oid=362553

Palabra clave:

Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)
Ratio Sharpe
Capitalización bursátil
Prima de riesgo
Tamaño de la empresa
Volatilidad
Rendimiento
Beta
Riesgo sistemático
Trabajo de Grado en Finanzas
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Sharpe Ratio
Market Capitalization
Market Risk Premium
Company Size
Volatility
Return
Beta
Systematic Risk

Rights

openAccess

License

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