Forecasting risk with Markov-Switching GARCH models: a review using K-Means
El desarrollo de los modelos de Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada con Conmutación de Markov surgió como respuesta a las limitaciones de los modelos tradicionales de Heteroscedasticidad Condicional Autorregresiva Generalizada, especialmente debido a su incapacidad para capta...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/44734
- Acceso en línea:
- https://doi.org/10.48713/10336_44734
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/44734
- Palabra clave:
- Análisis bibliométrico
Modelos GARCH con conmutación de Markov
Literatura financiera
K-means
Previsión de la volatilidad
Riesgo financiero
Bibliometric analysis
Markov-Switching GARCH models
Financial literature
K-means
Volatility forecasting
Financial risk
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International