Redes neuronales informadas por la física, aplicadas a la resolución de un problema de inversión y consumo óptimo, bajo función de utilidad exponencial

Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el contexto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales infor...