Redes neuronales informadas por la física, aplicadas a la resolución de un problema de inversión y consumo óptimo, bajo función de utilidad exponencial

Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el con­texto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales infor...

Full description

Autores:
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2025
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26673
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26673
https://doi.org/10.18601/17941113.n27.09
Palabra clave:
portafolio óptimo;
ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman;
redes neuronales informadas por la física
Optimal portfolio;
Hamilton-Jacobi-Bellman equation;
physics-informed neural networks
Rights
openAccess
License
John Freddy Moreno Trujillo - 2025
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