Redes neuronales informadas por la física, aplicadas a la resolución de un problema de inversión y consumo óptimo, bajo función de utilidad exponencial
Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el contexto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales infor...
- Autores:
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Moreno Trujillo, John Freddy
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26673
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26673
https://doi.org/10.18601/17941113.n27.09
- Palabra clave:
- portafolio óptimo;
ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman;
redes neuronales informadas por la física
Optimal portfolio;
Hamilton-Jacobi-Bellman equation;
physics-informed neural networks
- Rights
- openAccess
- License
- John Freddy Moreno Trujillo - 2025
| Summary: | Este trabajo considera el problema del portafolio óptimo de Merton en el contexto de un mercado financiero incierto compuesto por dos tipos de activos. Se plantea la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada con este tipo de problema y se muestra cómo se pueden implementar redes neuronales informadas por la física (PINN) para encontrar su solución. |
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