Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts

En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o anti...

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Autores:
Ardila, Esperanza
Luengas, Diego
Moreno Trujillo, John Freddy
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2010
Institución:
Universidad Externado de Colombia
Repositorio:
Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7313
Acceso en línea:
https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7313
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872
Palabra clave:
fractales
rango reescalado
coeficiente de Hurts
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openAccess
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