Estimación del valor en riesgo para un portafolio de TES : simulación de Monte Carlo y aproximación Delta-Gamma

Existe copia en microficha

Autores:
Macías Vargas, Fabio Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2003
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/20889
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/20889
Palabra clave:
Riesgo (Finanzas) - Métodos de simulación
Títulos de tesorería - Investigaciones - Colombia - Métodos de simulación
Método de montecarlo
Ingeniería
Rights
openAccess
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