Una metodología para la cuantificación del riesgo de crédito de un portafolio de consumo en Colombia

En este artículo se desarrolla un modelo de Mixtura de Poisson (MP) que permite calcular, de manera directa a través de una recursión, la distribución de la pérdida de una cartera de crédito y de esta manera estimar las principales medidas de riesgo tales como Pérdida Esperada (PE), Valor en Riesgo...