Optimización de un portafolio de inversión con acciones del MSCI COLCAP: aplicación de la teoría Black-Litterman y evaluación del riesgo de mercado mediante VaR, CVaR y TVE

El presente trabajo de investigación se centra en la estructuración de un portafolio de inversión compuesto por acciones del índice MSCI COLCAP, utilizando la teoría de Black Litterman y con enfoque en la medición del riesgo de mercado. El estudio inicia con un análisis de regresión lineal y una val...

Full description

Autores:

Mejía Pardo, Diego Alejandro
Pinto Uribe, Irene del Pilar

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB

Repositorio:

Repositorio UNAB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/29797

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/20.500.12749/29797

Palabra clave:

Stocks
Black-Litterman Theory,Value
CAPM methodology
Finance
Financial analysis
Financial management
Investment analysis
Financial risk management
Análisis financiero
Finanzas
Gestión financiera
Análisis de inversiones
Gestión del riesgo financiero
Acciones
Metodología CAPM
Teoría Black-Litterman
VaR
CVaR
TVE

Rights

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/