Modelo de regresión lineal para la predicción del Tipo de Cambio Dólar/Peso : estrategias de cobertura efectivas para exportadores e importadores

RESUMEN: En Colombia, las empresas exportadoras e importadoras son de gran importancia en la economía; por las operaciones de estas, que se generan especialmente en una relación dólar/peso, se presentan constantes riesgos cambiarios que deben ser identificados adecuada y oportunamente para establecer frente a ellos coberturas efectivas que permitan su estabilidad y funcionamiento. A través del presente artículo, se propone un modelo de regresión lineal múltiple para explicar la variación del tipo de cambio dólar/peso en función del Producto Interno Bruto de Estados Unidos (GDP), el precio del petróleo (WTI), el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (CPI), los empleos no agrícolas en Estados Unidos. (NFP), y la tasa de interés de la Reserva Federal (FED Rate). Esto es de utilidad para que las empresas pertenecientes a los sectores exportador e importador en Colombia obtengan predicciones oportunas del tipo de cambio dólar/peso, y frente a esto, opten por los instrumentos de cobertura más acordes para gestionar su riesgo cambiario.

• Autores: Gómez Gutiérrez, Juan Manuel; Pérez Sánchez, Luisa Fernanda
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2025
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/45018
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10495/45018
• Palabra clave: Derivados financieros; Derivative securities; Riesgo (Economía); Risk; Tipo de cambio; Exchange rate; Exportación e Importación - Colombia; Modelos de regresión; Riesgo cambiario
• Rights: embargoedAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/