La ponderación de los fondos de inversión: un enfoque clave para la optimización, rendimiento y gestión del riesgo en el mercado financiero colombiano

Los fondos de inversión son populares y accesibles para quienes buscan diversificar carteras y maximizar rendimientos, gestionados por profesionales y facilitados por avances tecnológicos, especialmente por las plataformas en línea, sin embargo, presentan desafíos en la selección y asignación adecuada de activos como en la gestión del riesgo con el fin de obtener un mejor resultado. Este trabajo propone evaluar la eficiencia de un modelo propuesto de un fondo de inversión mediante una ponderación por atributos basado en el análisis de variables que lo componen, permitiendo asignar porcentajes a las variables y tiempo a pronosticar dentro del código en Python y así evaluar la eficiencia del modelo. Se simulan cuatro escenarios incluido uno de crisis financiera, asignando porcentajes de ponderación específicos para cada variable y obteniendo un valor total proyectado, con estos datos se realiza un pronóstico con diferentes líneas de tiempo para evaluar los rendimientos bajo cada escenario. Las proyecciones obtenidas evidencian la solidez y adaptabilidad del modelo, independientemente del contexto económico planteado se mantiene una tendencia positiva en la rentabilidad acumulada. En particular, destaca la capacidad del modelo para generar rendimientos sostenidos, con rentabilidades que van desde un 72.3% hasta un 941.9% al cabo de 720 días, según el escenario considerado. Se concluye que el modelo muestra una mayor efectividad a medida que se amplía el horizonte temporal evidenciado por la rentabilidad acumulada obtenida. Estos resultados refuerzan la utilidad del modelo como herramienta eficaz para inversionistas con objetivos a mediano y largo plazo.

• Autores: Sepúlveda Martínez, Haminton Andrés
• Fecha de publicación: 2024
• Institución: Universidad de Antioquia
• Repositorio: Repositorio UdeA
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/46866
• Acceso en línea: https://hdl.handle.net/10495/46866
• Palabra clave: Gestión del riesgo; Risk management; Fondos de inversión; Fondos mutuos; Mutual funds; Proyecciones económicas; Economic projections; Mercado financiero; Capital market; Rentabilidad; Profitability; Asignación de activos; Asignación de activos; http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept17117; ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
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