Modelo VECM para estimar relaciones de largo plazo de un indicador de liquidez y sus determinantes
RESUMEN: Este documento presenta un indicador de vulnerabilidad financiera que da cuenta de situaciones donde la economía o el sistema bancario y financiero pueden enfrentar el riesgo de desarrollar una crisis financiera, como consecuencia de cambios en las condiciones económicas. Con este fin, se i...
- Autores:
-
Gómez Muñoz, Wilman Arturo
Lopera Sierra, John Fernando
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/3720
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10495/3720
- Palabra clave:
- Crisis financiera
Fragilidad financiera
Financial crisis
Financial fragility
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- openAccess
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RESUMEN: Este documento presenta un indicador de vulnerabilidad financiera que da cuenta de situaciones donde la economía o el sistema bancario y financiero pueden enfrentar el riesgo de desarrollar una crisis financiera, como consecuencia de cambios en las condiciones económicas. Con este fin, se identifican las relaciones entre los shocks macroeconómicos y el sector financiero, mediante un modelo VECM. Nuestros resultados permiten establecer que existen relaciones de cointegración entre el índice de fragilidad financiera y los determinantes teóricos del mismo. |
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Nuestros resultados permiten establecer que existen relaciones de cointegración entre el índice de fragilidad financiera y los determinantes teóricos del mismo.ABSTARCT: This paper presents an indicator of financial vulnerability that accounts for situations where the economy or the financial and banking system may face the risk of a financial crisis as a result of changes in economic conditions. To this end, we identify the relationship between macroeconomic shocks and financial sector, through a VEC model. Our results establish that cointegration relationships exist between the financial fragility index and the theoretical determinants thereof.27application/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín, Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Crisis financieraFragilidad financieraFinancial crisisFinancial fragilityModelo VECM para estimar relaciones de largo plazo de un indicador de liquidez y sus determinantesArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion28531Borradores Departamento de EconomíaPublicationORIGINALBorradCIE_53.pdfBorradCIE_53.pdfArtículo de investigaciónapplication/pdf1235663https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/4f807a79-1476-4678-a426-230142be7f25/download0bb23f5f294376e1ee954b14643604bcMD51trueAnonymousREADCC-LICENSElicense_urllicense_urltext/plain; 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