Una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional

RESUMEN: Este documento presenta una nueva prueba para el parámetro de diferenciación fraccional de un modelo ARFIMA, basada en una aproximación autorregresiva de su componente a corto plazo. El comportamiento de la prueba se estudia por medio de experimentos Monte Carlo en una distribución normal,...

Full description

Autores:

Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Gómez Portilla, Karoll
Gallón Gómez, Santiago Alejandro

Tipo de recurso:

Article of investigation

Fecha de publicación:

2008

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/7337

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10495/7337

Palabra clave:

Memoria larga
Modelo ARIMA
Aproximación autorregresiva
Diferencia fraccional
Long memory
Autoregressive process
Fractional differencing

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/