Sesgos de transformación en el ajuste de modelos no-lineales
RESUMEN: Al tratar de simplificar los problemas de estimación en relaciones no lineales, el economista recurre con frecuencia a utilizar transformaciones sobre las variables originales de forma tal que el modelo con las nuevas variables sea lineal. Sin embargo, estas transformaciones producen sesgos...
- Autores:
-
Castaño Vélez, Elkin Argemiro
- Tipo de recurso:
- Article of investigation
- Fecha de publicación:
- 1985
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/4234
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10495/4234
- Palabra clave:
- Modelos econométricos
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RESUMEN: Al tratar de simplificar los problemas de estimación en relaciones no lineales, el economista recurre con frecuencia a utilizar transformaciones sobre las variables originales de forma tal que el modelo con las nuevas variables sea lineal. Sin embargo, estas transformaciones producen sesgos importantes al obtener, mediante proceso de re transformación, el modelo original ajustado. Este artículo muestra cómo corregir en forma fácil gran parte de estos sesgos en algunos modelos frecuentemente utilizados. En la práctica estas correcciones actúan sobre los sesgos proporcionando modelos más adecuadamente ajustados. |
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Castaño Vélez, Elkin Argemiro2016-08-29T21:03:50Z2016-08-29T21:03:50Z1985Castaño Vélez, E. (1985). Sesgos de transformación en el ajuste de modelos no-lineales. Lecturas de Economía, (16), 207-218.0120-2596http://hdl.handle.net/10495/42342323-0622RESUMEN: Al tratar de simplificar los problemas de estimación en relaciones no lineales, el economista recurre con frecuencia a utilizar transformaciones sobre las variables originales de forma tal que el modelo con las nuevas variables sea lineal. Sin embargo, estas transformaciones producen sesgos importantes al obtener, mediante proceso de re transformación, el modelo original ajustado. Este artículo muestra cómo corregir en forma fácil gran parte de estos sesgos en algunos modelos frecuentemente utilizados. En la práctica estas correcciones actúan sobre los sesgos proporcionando modelos más adecuadamente ajustados.ABSTRACT: When the economist tries to simplify non-linear relations frequently uses transformations of original variables in order to linearize the model. Nevertheless, the filled original model obtained by retransformation contains significant biases. This paper shows how to correct those biases in some models frequently used: The corrective actuates over the biases in order to improve the fitness of the modelo.10application/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín, Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelos econométricosSesgos de transformación en el ajuste de modelos no-linealesFitting no-linear models and the transformation biasArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionLect. 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