Identificación de un proceso ARIMA contaminado

RESUMEN: Muchas de las series de tiempo encontradas en el trabajo aplicado se hayan intervenidas, ya sea por la política económica, huelgas, errores de grabación, etc. En estos casos el procedimiento sugerido por Box y Jenkins -1970- para identificar el proceso ARIMA que dio origen a los datos, pued...

Full description

Autores:
Castaño Vélez, Elkin Argemiro
Tipo de recurso:
Article of investigation
Fecha de publicación:
1995
Institución:
Universidad de Antioquia
Repositorio:
Repositorio UdeA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/4057
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10495/4057
Palabra clave:
Modelos Arima
Modelos económicos
Rights
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License
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La serie residual, producto de la filtración, es entonces empleada para identificar el proceso usando la metodología usual.16application/pdfspaUniversidad de Antioquia, Facultad de Ciencias EconómicasMedellín, Colombiahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelos ArimaModelos económicosIdentificación de un proceso ARIMA contaminadoArtículo de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1https://purl.org/redcol/resource_type/ARThttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionLect. 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