Análisis de la idoneidad en términos del riesgo asumido y el retorno alcanzado por diferentes portafolios de inversión en Latinoamérica entre los años 2018 a 2022
RESUMEN : En esta monografía se propone realizar un análisis de clustering para portafolios de inversión de un Asset Manager en Latinoamérica considerando sus niveles de volatilidad. El objetivo es clasificar los portafolios en tres categorías de riesgo: bajo, medio y alto, tanto en términos de la v...
- Autores:
-
Giraldo Montoya, David Alejandro
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Antioquia
- Repositorio:
- Repositorio UdeA
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/35748
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Inversión
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RESUMEN : En esta monografía se propone realizar un análisis de clustering para portafolios de inversión de un Asset Manager en Latinoamérica considerando sus niveles de volatilidad. El objetivo es clasificar los portafolios en tres categorías de riesgo: bajo, medio y alto, tanto en términos de la volatilidad de los rendimientos como de la volatilidad de su alfa. El estudio se centra en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Para lograr esto, se aplican algoritmos de clustering sobre una muestra de portafolios y se evaluará su rendimiento y características de volatilidad. Los resultados obtenidos proporcionarán una visión más clara de los diferentes niveles de riesgo presentes en los portafolios de inversión en la compañía, lo que será útil para la toma de decisiones de inversión y servirá de insumo para el mejoramiento en la relación con los inversionistas y la toma de decisiones estratégicas del negocio. |
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Pemberthy Salas, YohanyGiraldo Montoya, David Alejandro2023-07-04T16:38:57Z2023-07-04T16:38:57Z2023https://hdl.handle.net/10495/35748RESUMEN : En esta monografía se propone realizar un análisis de clustering para portafolios de inversión de un Asset Manager en Latinoamérica considerando sus niveles de volatilidad. El objetivo es clasificar los portafolios en tres categorías de riesgo: bajo, medio y alto, tanto en términos de la volatilidad de los rendimientos como de la volatilidad de su alfa. El estudio se centra en el periodo comprendido entre 2018 y 2022. Para lograr esto, se aplican algoritmos de clustering sobre una muestra de portafolios y se evaluará su rendimiento y características de volatilidad. Los resultados obtenidos proporcionarán una visión más clara de los diferentes niveles de riesgo presentes en los portafolios de inversión en la compañía, lo que será útil para la toma de decisiones de inversión y servirá de insumo para el mejoramiento en la relación con los inversionistas y la toma de decisiones estratégicas del negocio.ABSTRACT : This monograph aims to conduct a clustering analysis for investment portfolios in a Latin American Asset Manager, considering their levels of volatility. The objective is to classify the portfolios into three risk categories: low, medium, and high, based on both the volatility of returns and the volatility of their alpha. The study focuses on the period from 2018 to 2022. To achieve this, the clustering algorithms will be applied to a sample of portfolios, and their performance and volatility characteristics will be evaluated. The obtained results will provide a clearer understanding of the different risk levels present in investment portfolios in the Latin American company, which will be useful for investment decision-making and will serve as input for the improvement of investor relations and for decision-making in strategic matters.EspecializaciónEspecialista en Analítica y Ciencia de Datos32application/pdfspaUniversidad de AntioquiaMedellín, ColombiaFacultad de Ingeniería. Especialización en Analítica y Ciencia de Datoshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Análisis de la idoneidad en términos del riesgo asumido y el retorno alcanzado por diferentes portafolios de inversión en Latinoamérica entre los años 2018 a 2022Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcceinfo:eu-repo/semantics/otherinfo:eu-repo/semantics/draftInversiónInvestmentMercado financieroFinancial marketsAlgoritmoAlgorithmsAnálisis de riesgosRisk analysishttp://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37936http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept4619http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept10884http://vocabularies.unesco.org/thesaurus/concept2024PublicationCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8823https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/29aec792-050c-4c33-865e-44d65b1f6cef/downloadb88b088d9957e670ce3b3fbe2eedbc13MD54falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/ed290660-d437-4411-8efb-2464c70250d5/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD55falseAnonymousREADORIGINALGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdfGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdfTrabajo de grado de especializaciónapplication/pdf846727https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/561e2748-8b42-4cd0-b2b7-98080bde1e6e/download1016c6f4bf42a5d1df83cba278264b3dMD53trueAnonymousREADTEXTGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdf.txtGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdf.txtExtracted texttext/plain53053https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/b6628a3f-9170-4094-bc31-3f12d9b052b1/downloada15faf7103d7a2a9ead986b5546fc8fdMD56falseAnonymousREADTHUMBNAILGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdf.jpgGiraldoDavid_2023_PerfilRiesgoInversion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7241https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstreams/4b63f53a-b77e-4ffb-9f29-ab35cb27ee11/downloadc6fb57e47e96b25cd70917b6758ae920MD57falseAnonymousREAD10495/35748oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/357482025-03-26 21:13:57.555http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/open.accesshttps://bibliotecadigital.udea.edu.coRepositorio Institucional de la Universidad de Antioquiaaplicacionbibliotecadigitalbiblioteca@udea.edu.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 |