Impacto de la volatilidad de los activos financieros en los portafolios de inversión
Esta investigación se realizó con el propósito de analizar el impacto en la volatilidad de los activos financieros de renta variable, de la bolsa de valores de Colombia ocasionados por la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Para ello se utilizó dos carteras de activos una formada por 13 activ...
- Autores:
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Perez Peña, Rodrigo
Mican Silva, Andrea
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/27349
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/27349
https://doi.org/10.21500/20275846.1808
- Palabra clave:
- Cartera Activos
Heteroscedasticidad
Fluctuaciones
Rentabilidad
Riesgo
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Esta investigación se realizó con el propósito de analizar el impacto en la volatilidad de los activos financieros de renta variable, de la bolsa de valores de Colombia ocasionados por la crisis financiera de los años 2008 y 2009. Para ello se utilizó dos carteras de activos una formada por 13 activos de diferentes sectores industriales incluyendo el índice IGBC y una segunda conformada por 11 activos incluyendo el índice COLPAP, también de varios sectores industriales cumpliendo con el principio de diversificación de los portafolios de inversión. La medición de estos impactos se realizó a través de las técnicas de los modelos econométricos que son los más indicados para analizar las fluctuaciones de los rendimientos de los activos diarios generados por las variaciones de los precios de cierre de dichos activos durante los periodos observados. Como resultado de los impactos de las volatilidades se pudo observar que estas fueron significativas en el comportamiento de los rendimientos diarios de estos activos. |
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Como resultado de los impactos de las volatilidades se pudo observar que estas fueron significativas en el comportamiento de los rendimientos diarios de estos activos.application/pdf10.21500/20275846.18082027-5846https://hdl.handle.net/10819/27349https://doi.org/10.21500/20275846.1808spaUniversidad San Buenaventura - USB (Colombia)https://revistas.usb.edu.co/index.php/IngUSBmed/article/download/1808/2384Núm. 2 , Año 2016 : Ingenierías USBMed472217Ingenierías USBMedG. Soros, «La Tormenta Financiera"por que los mercados sólo pueden sobrevivir con reglas",» Bogotá D.C., Planeta Colombiana S.A., 2012, p-39. [2] P. Krugman, «Acabemos ya con la crisis “Bogotá D.C., Planeta Colombiana S.A., 2012, p-14. Bahi.C.A. (29-11-2014, p-4) [3] A. d. L. Haro, «Medicion y Control de Riesgo Financieros,» Mexico, Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores, 2014, p-43. [4] J. C. A. y. L. Berggrun, Introducción al Analisis de Riesgo Financiero, Cali: Universidad ICESI, 2010, p-21 [5] A. d. L. Haro, «Medición y Control de Riesgos Financieros,» México, Limusa S.A, 2005, p-53. ICESI, (10-09-2014) [6] C. M. A. Jorge Rosillo Corchuelo, Modelos de Evaluación de riesgo en decisiones financieras, Bogotá D.E: Universidad Externado de Colombia, 2004, p-17 [7] V. P. Ignacio, «Social Sciencie Research Network "SSRN",» 20 Octubre 2003, p.1. [En línea]. Available: http://ssrn.com/abstract=986978 [8] J. P. S. Salgado, «El analista Economico Financiero,» 26 07 2014, p.2. [En línea]. Available:http://elanalistaeconomicofinanciero.blogspot.com/2012/04/harry-m-markowitz-merton-h-miller-y.html. [9] Jorge Rosillo Corchuelo, Clemencia Martinez Aldana, Modelo de evaluación de riesgo en decisiones de inversión, Bogotá D.F.: Universidad Externado de Colombia, 2004, p-28. Salgado.J.P(26 de 07 de 2014, p-2) [10] icesi, 10 9 2014. [En línea]. Available: http://www.icesi.edu.co/cienfi/images/stories/pdf/glosario/IGBC.pdf. [11] g. financiera, 12 9 2014. [En línea]. 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