Análisis del criterio de dominancia estocástica (DE) para divisas: aplicación al portafolio de reservas internacionales colombiano

El presente trabajo consiste en la aplicación del criterio de dominancia estocástica para las divisas que conforman el portafolio de reservas internacionales colombiano, constituidas por el dólar, el euro y el yen, con el fin de identificar el nivel de riesgo asociado a cada divisa dentro de la cart...

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Autores:
Fajardo Zuluaga, Édgar Alejandro
Herrera Cardona, Luis Guillermo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28201
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/28201
https://doi.org/10.21500/01235834.619
Palabra clave:
Stochastic Dominance
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risk
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divisas
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openAccess
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Gestión y Desarrollo - 2015
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