Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticas
28 páginas incluye ilustraciones y diagramas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/8998
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/8998
- Palabra clave:
- Economía -- Inversionistas
Economía -- Capitalistas y financistas
Financieros -- Riesgo -- Economía
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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Bull y bear spread : una aplicación a las opciones asiáticasEconomía -- InversionistasEconomía -- Capitalistas y financistasFinancieros -- Riesgo -- Economía28 páginas incluye ilustraciones y diagramasEste trabajo pretende realizar una comparación entre las estructuras especulativas bull y bear spread utilizando opciones europeas y opciones asiáticas con subyacente USDCOP. Este ejercicio académico busca evaluar que tipo de estrategia tiene una relación rentabilidad ¿ riesgo más conveniente de acuerdo al perfil del inversionista: Agresivo, más agresivo y menos agresivo. Los métodos utilizados para valorar las estructuras son Montecarlo para las opciones asiáticas y Black & Scholes para las europeas. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/8999Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasGómez Soler, Diego AlfredoGómez Barrera, Mónica Andrea2013-12-07T19:55:27Z2013-12-07T19:55:27Z20132013-12-07Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfFernandez, P. (2007). Derivados exoticos. 03, 1996.Gonzalez, K. (2012). Aplicación del método Monte Carlo para la solución de algunos problemas financieros. 07 27, 2012.Hull, J. (2009). Options futures and other derivatives. Toronto: Prentice Hall.Kemna and Vorst. (1990). A pricing method for options based on average asset values, Journal of Banking and FinanceLevy, H. (1985). Upper and lower bounds of put and call option value: Stochastic dominance approach . Journal of Finance, 1197 - 1217.Lamothe F. (2003). Opciones financieras y productos estructurados. Madrid: Interamericana de EspañaMerton, R. (1973). Theory of rational option pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 141 - 183.McMillan L (2002). Options as a strategic investment. New York: Prentice Hall.Ye, G. (2005) Asian options versus vanilla options: a boundary analysis. The journal of risk finance.Ye, G. (2008). Asian options can be more valuable than vanilla counterparts. The journal of risk.Vecer, J. (2002). Unified Pricing of Asian Options. The journal of computational finance.https://hdl.handle.net/10818/8998Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/89982025-12-15T17:12:18Z |
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