Aplicación de modelo de optimización de portafolios financieros en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)
20 páginas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/34613
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/34613
- Palabra clave:
- Bolsa de valores
Comercio exterior
Finanzas internacionales
América Latina
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Álvarez-Díez, S., Alfaro-Cid, E., y Fernández-Blanco, M. O. (2016). Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification. European Journal of Management and Business Economics, 25(1), 2¿7. https://doi.org/10.1016/j.redee.2015.11.003 Basu, A. K., y Huang-Jones, J. (2015). The performance of diversified emerging market equity funds. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 35, 116¿131. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.01.002 Bayraktar, E. (2012). Determination the Parameters of Markowitz Portfolio Optimization Model. IDEAS Working Paper Series from RePEc. Bloomberg L.P. (2017) Bodie, Z., Kane, A., y Marcus, A. J. (2011). Investments. (A. Kane & A. J. Marcus, Eds.) (9th ed.). New York: McGraw-Hill. Cortés, P., Onieva, L., Guadix, J., y Muñuzuri, J. (2013). Designing fixed-income securities investment portfolios under different scenarios. Service Industries Journal, 33(9¿10), 859¿ 875. https://doi.org/10.1080/02642069.2013.719885 Elton, E. J., y Gruber, M. J. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date. Journal of Banking and Finance, 21(11), 1743¿1759. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00048-4 Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., y Goetzmann, W. N. (2003). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (6th ed.). Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383¿417. https://doi.org/10.2307/2325486 Jiang, C., Ma, Y., y An, Y. (2013). International portfolio selection with exchange rate risk: A behavioural portfolio theory perspective. Journal of Banking and Finance, 37(2), 648¿659. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.10.004 Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77¿91. https://doi.org/10.2307/2975974 Mila - Resultados del Mercado. Recuperado en Agosto 26, 2017, de http://www.mercadomila.com/home/resultados Orzano, M. (2013). ¿Benchmarking¿ MILA. S&P Dow Jones Indices. Reyes Zárate, F. J. (2016). Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades. Estocástica: Finanzas Y Riesgo, 6(2), 187¿218 Sandoval, E., y Soto, M. (2016). Mercado integrado latinoamericano: un análisis de cointegración. Revista Internacional Administración & Finanzas, 9(2), 1¿17. Vargas Pulido, W., y Bayardo Martínez, J. (2013). El Mila. Mercado de integración entre Chile, Perú y Colombia. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad, 8(1). https://doi.org/10.18359/ries.67 https://hdl.handle.net/10818/34613 268078 TE09486 |
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Aplicación de modelo de optimización de portafolios financieros en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA)Bolsa de valoresComercio exteriorFinanzas internacionalesAmérica Latina20 páginasLos índices bursátiles, así como la diversidad de activos financieros que se ofrecen en un mercado bursátil, nos dan una percepción de la salud de una economía. Sin embargo, en los países latinoamericanos este conjunto de activos se encuentra limitado a la oferta bursátil ofrecida en cada país. Por tanto, se pueden encontrar limitaciones al intentar diversificar un portafolio dentro de cada uno de los países de la región, especialmente entre los menos grandes. Una salida a estas restricciones ha sido la integración de las bolsas de valores de los mercados de valores, que al ofrecer en su conjunto una mayor variedad de activos, presenta más oportunidades de diversificación en los sectores económicos, con lo que en principio se pudieran generar mayores rentabilidades asumiendo similares niveles de riesgo. Así mismo, se encuentran mecanismos que generan mayores eficiencias del mercado.Universidad de La SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesFacultad de Escuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasGaray Lluch, Urbi AlainMeza Suárez, Juan Pablo2019-01-18T19:18:48Z2019-01-18T19:18:48Z2018-01-10Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfÁlvarez-Díez, S., Alfaro-Cid, E., y Fernández-Blanco, M. O. (2016). Hedging foreign exchange rate risk: Multi-currency diversification. European Journal of Management and Business Economics, 25(1), 2¿7. https://doi.org/10.1016/j.redee.2015.11.003Basu, A. K., y Huang-Jones, J. (2015). The performance of diversified emerging market equity funds. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 35, 116¿131. https://doi.org/10.1016/j.intfin.2015.01.002Bayraktar, E. (2012). Determination the Parameters of Markowitz Portfolio Optimization Model. IDEAS Working Paper Series from RePEc.Bloomberg L.P. (2017)Bodie, Z., Kane, A., y Marcus, A. J. (2011). Investments. (A. Kane & A. J. Marcus, Eds.) (9th ed.). New York: McGraw-Hill.Cortés, P., Onieva, L., Guadix, J., y Muñuzuri, J. (2013). Designing fixed-income securities investment portfolios under different scenarios. Service Industries Journal, 33(9¿10), 859¿ 875. https://doi.org/10.1080/02642069.2013.719885Elton, E. J., y Gruber, M. J. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date. Journal of Banking and Finance, 21(11), 1743¿1759. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00048-4Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., y Goetzmann, W. N. (2003). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (6th ed.).Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383¿417. https://doi.org/10.2307/2325486Jiang, C., Ma, Y., y An, Y. (2013). International portfolio selection with exchange rate risk: A behavioural portfolio theory perspective. Journal of Banking and Finance, 37(2), 648¿659. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.10.004Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77¿91. https://doi.org/10.2307/2975974Mila - Resultados del Mercado. Recuperado en Agosto 26, 2017, de http://www.mercadomila.com/home/resultadosOrzano, M. (2013). ¿Benchmarking¿ MILA. S&P Dow Jones Indices.Reyes Zárate, F. J. (2016). Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades. Estocástica: Finanzas Y Riesgo, 6(2), 187¿218Sandoval, E., y Soto, M. (2016). Mercado integrado latinoamericano: un análisis de cointegración. Revista Internacional Administración & Finanzas, 9(2), 1¿17.Vargas Pulido, W., y Bayardo Martínez, J. (2013). El Mila. Mercado de integración entre Chile, Perú y Colombia. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia Y Seguridad, 8(1). https://doi.org/10.18359/ries.67https://hdl.handle.net/10818/34613268078TE09486Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/346132025-12-15T17:36:00Z |