Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros
104 páginas
- Autores:
-
Borda Ángel, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/4860
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/4860
- Palabra clave:
- Riesgo (Economía)
Capital de riesgo
Portafolio de inversiones
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Editorial: Alfa Omega Grupo Editor S.A. Primera Edición, Enero de 2.002. 192 p.STULZ, René M. Risk Management & Derivatives. Editorial: Thomson Learning South-Western, Primera Edición: 2.003. 676 p.SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XX: Parámetros mínimos de administración de riesgos que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de Tesorería. 8p.SUPER INTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Básica Contable y Financiera, Capítulo XXI: Reglas aplicables a la gestión de los Riesgos de Mercado. 33p.UNIVERSIDAD DE CHILE. El Value at Risk (VaR), una nueva metodología para análisis de riesgo. Disponible en línea: <www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/ceges62.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.UNIVERSIDAD ICESI. (Cali ¿ Colombia). Valor en Riesgo: Evaluación del desempeño de diferentes metodologías para 7 países latinoamericanos. Disponible en línea: <www.icesi.edu.co/~jcalonso/Contact/VaRevaLat.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.http://hdl.handle.net/10818/486088774TE03851104 páginasEl enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.Universidad de La SabanaIngeniería IndustrialFacultad de IngenieríaUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaRiesgo (Economía)Capital de riesgoPortafolio de inversionesComparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financierosbachelorThesisTesis de pregradopublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPublicationTEXT130234.pdf.txt130234.pdf.txtExtracted texttext/plain199220https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dd58-52b7-e053-7e0910accd73/downloadfe46f507319403e3be80bda4046568d6MD53falseAdministratorREADORIGINAL130234.pdf130234.pdfVer documento en PDF.application/pdf741032https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dcc5-52b7-e053-7e0910accd73/download9e28b1d1b191f2d8abeb90a6ada676c6MD51trueAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dcca-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAdministratorREADTHUMBNAIL130234.pdf.jpg130234.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6963https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/95373acf-f5e7-4336-b7dd-bcb7fe191730/downloadb38da9c9ef486bfbbc1bcd36f63f4997MD54falseAdministratorREAD10818/4860oai:dspace-unisabana.metabuscador.org:10818/48602025-08-09 04:21:32.173restrictedhttps://dspace-unisabana.metabuscador.orgIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.co |