Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.
27 páginas incluye ilustraciones y diagramas
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/10355
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/10355
- Palabra clave:
- Macroeconomía -- Colombia
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
Mercado de capitales -- Colombia
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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Parra Amado, Daniel |
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Tesis/Trabajo de grado - Pregrado http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 Texto info:eu-repo/semantics/bachelorThesis http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
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Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112. Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001. ¿ihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007. Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010. Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005. Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005. Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010. Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586. Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f. Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011. Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011 Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012. Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005. Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010. Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008. Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010. Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004. Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007. https://hdl.handle.net/10818/10355 |
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Bagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112. Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001. ¿ihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007. Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010. Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005. Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005. Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010. Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586. Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f. Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011. Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011 Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012. Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005. Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010. Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008. Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010. Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004. Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007. |
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Prueba de estrés macro para el sistema bancario colombiano.Macroeconomía -- ColombiaEconomía -- Aspectos sociológicos -- ColombiaMercado de capitales -- Colombia27 páginas incluye ilustraciones y diagramasDespués de la crisis financiera internacional, cuyo origen fue en EE.UU, se generó incertidumbre en el sector financiero. En las economías emergentes como la de Colombia, es importante analizar el impacto que tienen los distintos choques macroeconómicos para la medición de sus riesgos financieros, logrando proyectar seguridad bancaria. Hoy en día encontramos varias medidas de prevención de riesgos para evitar una nueva caída. En este documento se simularan escenarios de choques macroeconómicos, mediante una prueba de estrés, usando metodologías estadísticas de Vectores Autorregresivos, funciones impulso respuesta y Mínimos Cuadrados Ordinarios; concluyendo que el riesgo de crédito del sistema financiero colombiano es sólido para enfrentar posibles cambios en la economía. Nota: Para consultar la carta de autorización de publicación de este documento por favor copie y pegue el siguiente enlace en su navegador de internet: http://hdl.handle.net/10818/10356Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasParra Amado, DanielRamírez Montaño, José Daniel2014-04-24T16:06:07Z2014-04-24T16:06:07Z20142014-04-24Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfBagliano, Fabio C, y Carlo A Favero. «Measuring monetary policy with VAR models: an evaluation.» European Economic Review 42 (1997): 1069- 1112.Blaschke, Winfrid, Matthew Jones, Giovanni Majnoni, y Soledad Martinez Peria. «Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences.» Monetary and exchange affairs department, IMF Working paper, 2001.¿ihák, Martin. «Introduction to applied stress testing.» Monetary and Capital Markets Department, IMF Working Paper, 2007.Comité de Supervisión de Basilea. «Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios.» Banco de pagos internacionales, 2010.Hoggarth, Glenn, Andrew Logan, y Lea Zicchino. «Macro stress tests of UK banks.» Bank of England, 2005.Hoggarth, Glenn, Steffen Sorensen, y Lea Zicchino. Stress tests of UK banks using a VAR approach. International Finance Division, Bank of England, London: Working Paper no. 282, 2005.Kamil, Herman, José David Pulido, y José Luis Torres. El "IMACO": Un índice mensual líder de la actividad económica en Colombia. Banco de la República, Borradores de Economía, 2010.Kim, Soyoung, y Nouriel Roubini. «Exchange rate anomalies in the insdustrial countries: A solution with a structural VAR approach.» Journal of Monetary Economics 45 (2000): 561-586.Llorent Jurado, J, M C Melgar Hiraldo, y J A Ordaz Sanz. Una aproximación a las técnicas cuantitativas en las pruebas de estrés a la banca. Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, Universidad Pablo de Olavide, Anales de ASEPUMA nº 19: 0107, s.f.Molinié, Manuel Luy . «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque teórico.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011.Molinié, Manuel Luy. «Pruebas de estrés de riesgo de crédito. Enfoque práctico de la SBS.» Taller Regional sobre STRESS TESTING CAPTAC-DR. Mayo de 2011Roland Berger Strategy Consultants España. Test de estrés de la cartera crediticia en España. Banco Mediolanum, Madrid: Paseo de la Castellana, 140 - 3ª, 2012.Tracey, Marlon. A VAR analysis of the effects of macroeconomic shocks on banking sector loan quality in Jamaica. Borrador, Financial Stability Department, Bank of Jamaica, Research and Economic Programming Division, 2005.Tsangarides, Charalambos. Monetary policy transmission in mauritius using a VAR models. Research departament, IMF Working Paper, 2010.Uribe Gil , Jorge Mario, Miguel Ángel Morales Mosquera, y José Hernán Piñeros Gordo. «Análisis de estrés sobre el sistema bancario colombiano: Un escenario conjunto de riesgos.» Departamento de Estabilidad Financiera, Banco de la Repíblica, 2008.Vazquez, Francisco, Benjamin Tabak, y Marcos Souto. A macro stress test model of credit risk for the brazilian banking sector. Banco central do Brazil, Working paper series, 2010.Virolainen, Kimmo . Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Department, Bank of Finland, Suomen Pankki, 2004.Wooldridge, Jeffrey M. Introducción a la econometréa. Un enfoque moderno. Thomson , 2007.https://hdl.handle.net/10818/10355Intellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/103552025-12-15T17:37:25Z |