Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano
148 Páginas.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2008
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/6202
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/6202
- Palabra clave:
- Moneda-Investigaciones-Colombia
Mercado de capitales-Investigaciones-Colombia
Cambio exterior-Investigaciones-Colombia
Derivados financieros-Investigaciones-Colombia
- Rights
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
| id |
REPOUSABAN_9d608a3dfd916b19e279f4a518de284f |
|---|---|
| oai_identifier_str |
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/6202 |
| network_acronym_str |
REPOUSABAN |
| network_name_str |
Repositorio Universidad de la Sabana |
| repository_id_str |
|
| spelling |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombianoMoneda-Investigaciones-ColombiaMercado de capitales-Investigaciones-ColombiaCambio exterior-Investigaciones-ColombiaDerivados financieros-Investigaciones-Colombia148 Páginas.Esta tesis de grado presenta el diseño y la elaboración de una herramienta que le permite a los actores del mercado de valores, bien sea operadores o inversionistas, elegir una estrategia de negociación sobre derivados de renta fija en el mercado Colombiano, específicamente en opciones sobre el Bono Nacional. La herramienta es una calculadora en donde es posible conocer la estrategia a utilizar dependiendo de las expectativas de los inversionistas y el chepest to delivery a elegir dentro de la canasta de bonos entregables. La herramienta calcula el precio del bono teórico y grafica el resultado de mezclar varias opciones, adicional a ello presenta una tabla que muestra las máximas perdidas probables al definir la estrategia.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasLeón Camacho, BernardoWilches Gutiérrez, Iván DaríoSilva Duque, Juan Diego2013-03-04T20:35:28Z2013-03-04T20:35:28Z20082013-03-04Tesis/Trabajo de grado - Especializaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextoinfo:eu-repo/semantics/otherhttp://purl.org/redcol/resource_type/COtherinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionapplication/pdfBolsas y Mercados Españoles: Mercado estandarizado de derivados y cámara de riesgo central de contraparte. Material del Curso de Derivados dictado por BVC y BME (Bolsas y Mercados Españoles). Bogota: 2007.Gonzalo Lozano, Árnica: Reflexiones sobre la validez del modelo Black & Acholes. 2 ed. Universidad de las Islas Baleares: 2007.Saavedra García, Maria Luisa: Aplicación empírica del modelo Balck & Scholes en México. 2 ed. México: 2005.Superintendencia Financiera de Colombia: Reglas aplicables a la gestión de riesgo de mercado. Capitulo XXI Boletín Normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia: 2007Adell, Ramón y Romeo, Remedios: Opciones y futuros financieros. Pirámide, 1998.Carranza, J.; L. Gutiérrez y P. Monreal: "La desmonetización de la economía cubana: una revisión de las alternativas", Revista Economía y Desarrollo, no. 2, La Habana, 1995.Fernández, Pablo: Opciones, Futuros e instrumentos derivados. Deusto, Bilbao, 1996.Freixas, Xavier: Futuros financieros. Alianza Economía y Finanzas, 1998Ketterer, Joan Antony y Larraga, Pablo (1997): El mercado de futuros financieros. Papeles de Economía Española, num. 29. Suplemento del Sistema Financiero.Larraga, Pablo y otros autores: Futuros sobre Índice. Ediciones Cinco Días, 1998.Mauleon, Ignacio: Inversiones y riesgos financieros. Espasa Calpe.Valero, Francisco Javier: Opciones e instrumentos financieros. Ariel Economía, 1999.Asesores Bancarios y Financieros. www.abafin.comBancafacil. www.bancafacil.comBolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.cohttps://hdl.handle.net/10818/620289079TE02838Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/62022025-12-11T18:14:55Z |
| dc.title.none.fl_str_mv |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| title |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| spellingShingle |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano Moneda-Investigaciones-Colombia Mercado de capitales-Investigaciones-Colombia Cambio exterior-Investigaciones-Colombia Derivados financieros-Investigaciones-Colombia |
| title_short |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| title_full |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| title_fullStr |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| title_full_unstemmed |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| title_sort |
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano |
| dc.contributor.none.fl_str_mv |
León Camacho, Bernardo |
| dc.subject.none.fl_str_mv |
Moneda-Investigaciones-Colombia Mercado de capitales-Investigaciones-Colombia Cambio exterior-Investigaciones-Colombia Derivados financieros-Investigaciones-Colombia |
| topic |
Moneda-Investigaciones-Colombia Mercado de capitales-Investigaciones-Colombia Cambio exterior-Investigaciones-Colombia Derivados financieros-Investigaciones-Colombia |
| description |
148 Páginas. |
| publishDate |
2008 |
| dc.date.none.fl_str_mv |
2008 2013-03-04T20:35:28Z 2013-03-04T20:35:28Z 2013-03-04 |
| dc.type.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Especialización http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f Texto info:eu-repo/semantics/other http://purl.org/redcol/resource_type/COther info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
| status_str |
acceptedVersion |
| dc.identifier.none.fl_str_mv |
Bolsas y Mercados Españoles: Mercado estandarizado de derivados y cámara de riesgo central de contraparte. Material del Curso de Derivados dictado por BVC y BME (Bolsas y Mercados Españoles). Bogota: 2007. Gonzalo Lozano, Árnica: Reflexiones sobre la validez del modelo Black & Acholes. 2 ed. Universidad de las Islas Baleares: 2007. Saavedra García, Maria Luisa: Aplicación empírica del modelo Balck & Scholes en México. 2 ed. México: 2005. Superintendencia Financiera de Colombia: Reglas aplicables a la gestión de riesgo de mercado. Capitulo XXI Boletín Normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia: 2007 Adell, Ramón y Romeo, Remedios: Opciones y futuros financieros. Pirámide, 1998. Carranza, J.; L. Gutiérrez y P. Monreal: "La desmonetización de la economía cubana: una revisión de las alternativas", Revista Economía y Desarrollo, no. 2, La Habana, 1995. Fernández, Pablo: Opciones, Futuros e instrumentos derivados. Deusto, Bilbao, 1996. Freixas, Xavier: Futuros financieros. Alianza Economía y Finanzas, 1998 Ketterer, Joan Antony y Larraga, Pablo (1997): El mercado de futuros financieros. Papeles de Economía Española, num. 29. Suplemento del Sistema Financiero. Larraga, Pablo y otros autores: Futuros sobre Índice. Ediciones Cinco Días, 1998. Mauleon, Ignacio: Inversiones y riesgos financieros. Espasa Calpe. Valero, Francisco Javier: Opciones e instrumentos financieros. Ariel Economía, 1999. Asesores Bancarios y Financieros. www.abafin.com Bancafacil. www.bancafacil.com Bolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.co https://hdl.handle.net/10818/6202 89079 TE02838 |
| identifier_str_mv |
Bolsas y Mercados Españoles: Mercado estandarizado de derivados y cámara de riesgo central de contraparte. Material del Curso de Derivados dictado por BVC y BME (Bolsas y Mercados Españoles). Bogota: 2007. Gonzalo Lozano, Árnica: Reflexiones sobre la validez del modelo Black & Acholes. 2 ed. Universidad de las Islas Baleares: 2007. Saavedra García, Maria Luisa: Aplicación empírica del modelo Balck & Scholes en México. 2 ed. México: 2005. Superintendencia Financiera de Colombia: Reglas aplicables a la gestión de riesgo de mercado. Capitulo XXI Boletín Normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia: 2007 Adell, Ramón y Romeo, Remedios: Opciones y futuros financieros. Pirámide, 1998. Carranza, J.; L. Gutiérrez y P. Monreal: "La desmonetización de la economía cubana: una revisión de las alternativas", Revista Economía y Desarrollo, no. 2, La Habana, 1995. Fernández, Pablo: Opciones, Futuros e instrumentos derivados. Deusto, Bilbao, 1996. Freixas, Xavier: Futuros financieros. Alianza Economía y Finanzas, 1998 Ketterer, Joan Antony y Larraga, Pablo (1997): El mercado de futuros financieros. Papeles de Economía Española, num. 29. Suplemento del Sistema Financiero. Larraga, Pablo y otros autores: Futuros sobre Índice. Ediciones Cinco Días, 1998. Mauleon, Ignacio: Inversiones y riesgos financieros. Espasa Calpe. Valero, Francisco Javier: Opciones e instrumentos financieros. Ariel Economía, 1999. Asesores Bancarios y Financieros. www.abafin.com Bancafacil. www.bancafacil.com Bolsa de Valores de Colombia. www.bvc.com.co 89079 TE02838 |
| url |
https://hdl.handle.net/10818/6202 |
| dc.language.none.fl_str_mv |
spa |
| language |
spa |
| dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec |
| dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
| dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de La Sabana Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas |
| publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de La Sabana Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas |
| dc.source.none.fl_str_mv |
Universidad de La Sabana Intellectum Repositorio Universidad de La Sabana |
| institution |
Universidad de la Sabana |
| repository.name.fl_str_mv |
|
| repository.mail.fl_str_mv |
|
| _version_ |
1860891710754652160 |