Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones reales
54 Páginas.
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/1216
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/1216
- Palabra clave:
- Finanzas -- Modelos matemáticos -- Colombia
Derivados financieros -- Colombia
Generación numérica de mallas (Análisis numérico)
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- License
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Aplicación de metodología de mallas trinomiales para la evaluación de un caso de opciones realesFinanzas -- Modelos matemáticos -- ColombiaDerivados financieros -- ColombiaGeneración numérica de mallas (Análisis numérico)54 Páginas.El trabajo de investigación inicialmente explora los desarrollos en teoría de opciones reales específicamente las relacionadas con la metodología de murallas trinomiales, encontrando dos alternativas: mallas Brownianas y mallas Mun. Realizando un análisis práctico, se selecciona un caso extraído de la bibliografía seleccionada de una empresa de desarrollo de software, el cual es desarrollado bajo la perspectiva de las dos metodologías trinomiales y la metodología binomial. La conclusión analítica de los resultados y el desarrollo estratégico de las mallas, se observó la pertinencia y las ventajas de la aplicación del método binomial sobre los trinomiales, así como la importancia de la estimación de la volatilidad, y su impacto en la estrategia y el resultado de la opción real.Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Negocios InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasÁngel Díaz, Pedro MaríaOsorio Cusgüen, Juan ManuelOrtiz Castañeda, Juan Darío2012-02-03T16:47:25Z2012-02-03T16:47:25Z20112012-02-03Tesis/Trabajo de grado – EspecializaciónTesis/Trabajo de grado – Especializacióninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfBRANCH, M.,2003. Real Options in Practice. Wiley Finance. New Jersey.COPELAND T., ANTIKAROV V. 2001, Real Options: A Practitioner's Guide, Texere Publishing, New York.HULL, J., 2003. Options, Futures, and Other Derivatives, 5th. ed. Prentice Hall. New York.LÓPEZ GUILLERMO DUMRAUF, Material Finanzas Corporativas - Opciones Reales disponible en la web http://www.dumraufnet.com.ar/.MUN, J., 2002. Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions. Wiley Finance. New Jersey.MUN, J., 2002. Real Options Analysis Course: Bussiness Cases and Software Applications. Wiley Finance. New Jersey.MUN, J. 2002. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting and Optimization Techniques. Wiley Finance. New Jersey.https://hdl.handle.net/10818/1216259417TE06548Universidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanaspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/12162025-10-15T22:18:21Z |
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