Mejoramiento de las técnicas de medición, evaluación y control de riesgos financieros en la Banca Colombiana
135 páginas incluye indice
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2002
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5070
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/5070
- Palabra clave:
- Riesgo (Finanzas)
Bancos
Finanzas
Tasas de interés
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Mejoramiento de las técnicas de medición, evaluación y control de riesgos financieros en la Banca ColombianaRiesgo (Finanzas)BancosFinanzasTasas de interés135 páginas incluye indiceEste proyecto de grado tiene como propósito como propósito principal el desarrollo de un modelo genérico que mejora las técnicas de medición, evaluación y control de riesgos financieros en la Banca Colombiana ; con base en la información histórica, la importancia relativa del riesgo, los modelos existentes, la teoría del riesgo y reglamentación vigente ; incorporando las técnicas del VaR. Se encuentra que en Colombia las entidades con más problemas en cuanto a la administración de riesgos es la banca pública y privada nacional. Los sistemas de evaluación, medición y control de riesgos deben incorporar las mediciones del VaR usando las simulaciones de Monte Carlo como la metodología más apropiada para medir sus exposiciones en el mercado Colombiano corrigiendo algunos problemas del VaR.Universidad de la SabanaIngeniería de Producción AgroindustrialFacultad de ingenieríaLozada Rodríguez, Jairo FernandoRamírez Montoya, Carlos Andrés2012-12-18T22:29:10Z2012-12-18T22:29:10Z20022012-12-18Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPapplication/pdfJORION Philippe. Value at Risk. McGraw Hill Companies, 2001HEMPTEL George, SOMONSON Donald. Bank Management. John Wiley & Sons Inc. 1999KOCH Tomothy W., McDONALD Scott. Bank Management. The Dryden Press, 2000SANZ Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Prentice Hall, 2001SANZ Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Prentice Hall, 2001BIERWAG G.O. Duration Analysis: Managing Interest Rate Risk. Cambridge, MA: Ballinger, 1987DERMAN E. Model Risk In VaR. London: Risk Books, 1997DOWD K. Beyond Value at Risk. John Wiley and Sons, 1998FALLON W. Calculating Value at Risk. Columbia University: mimeo, 1996SMITH C.W. The Handbook of Financial Engineering. New York: Harper and Row, 1990BASILEA COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements, 1995INGERSOLL J., ROSS S. A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrics, 1985FINNERTY J. Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview. Financial Management 17, 1988J.P. MORGAN BANK. Risk Metrics Technical Manual. New York, 1995SMITHSON C., SMITHSON C., WILFORD S. Managing Financial Risk: A Guide to Derivate Products, Financial Engineering, and Value Maximization. Irwin, 1995FEDELEASING. Gestión de Activos y Pasivos. Medición, Evaluación y Control de Riesgos, 1996SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Resolución No. 0001 de 1996 por la cual se fijan criterios y procedimientos para la gestión de los Activos y Pasivos. Circular Externa No. 024 de marzo 27 de 1996. Explicación de criterios y procedimientos establecidos en la Res. No. 0001 de 1996 para la evaluación y gestión de los riesgos de liquidez, tasa de interés y tasas de cambio. Circular Externa No. 045 de junio de 1996. Ampliación de términos para la aplicación de los procedimientos establecidos para la gestión de activos y pasivos. Circular Externa No. 088 de 2000. Requisitos mínimos de administración de riesgo que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de tesorería. Circular Externa No. 042 de 2001. Criterios y procedimientos para la medición de riesgos de mercado. (Documento Consultativo).https://hdl.handle.net/10818/507085474TE03657Universidad de la SabanaIntellectum Repositorio Universidad de la SabanarestrictedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspaoai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/50702025-12-15T17:31:58Z |
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