Mejoramiento de las técnicas de medición, evaluación y control de riesgos financieros en la Banca Colombiana
135 páginas incluye indice
- Autores:
-
Ramírez Montoya, Carlos Andrés
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2002
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5070
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Riesgo (Finanzas)
Bancos
Finanzas
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JORION Philippe. Value at Risk. McGraw Hill Companies, 2001 HEMPTEL George, SOMONSON Donald. Bank Management. John Wiley & Sons Inc. 1999 KOCH Tomothy W., McDONALD Scott. Bank Management. The Dryden Press, 2000 SANZ Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Prentice Hall, 2001 SANZ Vilariño. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Prentice Hall, 2001 BIERWAG G.O. Duration Analysis: Managing Interest Rate Risk. Cambridge, MA: Ballinger, 1987 DERMAN E. Model Risk In VaR. London: Risk Books, 1997 DOWD K. Beyond Value at Risk. John Wiley and Sons, 1998 FALLON W. Calculating Value at Risk. Columbia University: mimeo, 1996 SMITH C.W. The Handbook of Financial Engineering. New York: Harper and Row, 1990 BASILEA COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. An Internal Model-Based Approach to Market Risk Capital Requirements, 1995 INGERSOLL J., ROSS S. A Theory of the Term Structure of Interest Rates. Econometrics, 1985 FINNERTY J. Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview. Financial Management 17, 1988 J.P. MORGAN BANK. Risk Metrics Technical Manual. New York, 1995 SMITHSON C., SMITHSON C., WILFORD S. Managing Financial Risk: A Guide to Derivate Products, Financial Engineering, and Value Maximization. Irwin, 1995 FEDELEASING. Gestión de Activos y Pasivos. Medición, Evaluación y Control de Riesgos, 1996 SUPERINTENDENCIA BANCARIA. Resolución No. 0001 de 1996 por la cual se fijan criterios y procedimientos para la gestión de los Activos y Pasivos. Circular Externa No. 024 de marzo 27 de 1996. Explicación de criterios y procedimientos establecidos en la Res. No. 0001 de 1996 para la evaluación y gestión de los riesgos de liquidez, tasa de interés y tasas de cambio. Circular Externa No. 045 de junio de 1996. Ampliación de términos para la aplicación de los procedimientos establecidos para la gestión de activos y pasivos. Circular Externa No. 088 de 2000. Requisitos mínimos de administración de riesgo que deberán cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus operaciones de tesorería. Circular Externa No. 042 de 2001. Criterios y procedimientos para la medición de riesgos de mercado. (Documento Consultativo). |
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