Modelo teórico para portafolios eficientes basados en el coeficiente de Sharpe

227 Páginas.

Autores:
Morales Hernández, René
Díaz Rey, Ángela Ibeth
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2005
Institución:
Universidad de la Sabana
Repositorio:
Repositorio Universidad de la Sabana
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/5893
Acceso en línea:
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Palabra clave:
Mercado financiero
Bolsa de valores
Finanzas
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