Comparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financieros
104 páginas
- Autores:
-
Borda Ángel, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2007
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/4860
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10818/4860
- Palabra clave:
- Riesgo (Economía)
Capital de riesgo
Portafolio de inversiones
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Segunda Edición, Agosto de 2.006. 181 p.DOWD, Kevin. An introduction to market risk measurement. Editorial: Jhon Wiley & Sons, Ltd, 2002. 281 p.JORION, Philippe. Valor en Riesgo. Editorial: Limusa, S.A. Grupo Noriega Editores, 1.995. 357 p.KNIOP, Roberto; ORDOVÀS, Roland; VIDAL, Joan. Medición de Riesgos de Mercado y Crédito. Editorial: Ariel S.A. Primera Edición: Febrero de 2.004. 230 p.KUPIEC, Paul H. Techniques for verifying the accuracy of risk measuremnet models. 13 p.LOS TIEMPOS: Dinero y Finanzas. Disponible en línea: <http://www.lostiempos.com/dyf/07-03-06/07_03_06_emp2.php#>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.MARTIN MARÍN, José Luis. Análisis Complementarios a las metodologías VeR: El Back-Testing. Editorial: Universidad Pablo De Olavide (Sevilla, España). 25 p.RISKMETRICS. MINA, Jorge. YI XIAO, Jerry. Return to Riskmetrics: The Evolution of a Standard. Editorial: Riskmetrics Group, Inc. April 2.001. 119 p.RODRIGUEZ TABORDA, Eduardo. Administración del Riesgo. 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Disponible en línea: <www.icesi.edu.co/~jcalonso/Contact/VaRevaLat.pdf>. Fecha de Consulta: 21 de Marzo de 2.007.http://hdl.handle.net/10818/486088774TE03851104 páginasEl enfoque del trabajo, es llegar a cuantificar el Riesgo de Mercado, una de las categorías en las que se dividen los Riesgos Financieros. Una de las herramientas que existen para cuantificar este tipo de riesgo es el Valor en Riesgo. El objetivo del trabajo es poder cuantificar diariamente, a través de seis metodologías distintas de VaR, el Riesgo de Mercado en un portafolio de inversión compuesto por tres instrumentos financieros, que son: - Inversión en Dólares, cuya índice será la TRM, - Títulos de Deuda Pública (TES) tasa fija en pesos a corto plazo, con vencimiento el 10 de Julio de 2.009 - Títulos de Deuda Pública (TES) a largo plazo, con vencimiento el 24 de Julio de 2.020.Universidad de La SabanaIngeniería IndustrialFacultad de IngenieríaUniversidad de La SabanaIntellectum Repositorio Universidad de La SabanaRiesgo (Economía)Capital de riesgoPortafolio de inversionesComparación de metodologías de valor en riesgo (VaR), sobre un portafolio de activos financierosbachelorThesisTesis de pregradopublishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspahttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecPublicationTEXT130234.pdf.txt130234.pdf.txtExtracted texttext/plain199220https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dd58-52b7-e053-7e0910accd73/downloadfe46f507319403e3be80bda4046568d6MD53falseAdministratorREADORIGINAL130234.pdf130234.pdfVer documento en PDF.application/pdf741032https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dcc5-52b7-e053-7e0910accd73/download9e28b1d1b191f2d8abeb90a6ada676c6MD51trueAdministratorREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/7bdf9f5f-dcca-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAdministratorREADTHUMBNAIL130234.pdf.jpg130234.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6963https://dspace-unisabana.metabuscador.org/bitstreams/95373acf-f5e7-4336-b7dd-bcb7fe191730/downloadb38da9c9ef486bfbbc1bcd36f63f4997MD54falseAdministratorREAD10818/4860oai:dspace-unisabana.metabuscador.org:10818/48602025-08-09 04:21:32.173restrictedhttps://dspace-unisabana.metabuscador.orgIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.co |