Modelo Capm y Black-litterman para materias primas dentro de un contexto colombiano.
27 páginas incluyen ilustraciones y diagramas
- Autores:
-
Martínez Valverde, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad de la Sabana
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de la Sabana
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/10353
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10818/10353
- Palabra clave:
- Análisis de inversiones -- Colombia
Materiales estratégicos
Mercado de capitales
Economía -- Aspectos sociológicos -- Colombia
- Rights
- License
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Borin, A., & Di Nino, V. (2012). The role of financial investments in agricultural commodity derivatives markets. Acworth, W. (2012). FIA Annual Volume Survey: Trading Falls in 2012. Futures Industry. Alvarez Roa, P. (2012). Mercado de tierras en Colombia: ¿Acaparamiento o soberania Alimentaria? Bogota: ARFO Editores e Impresores Ltda. Andrew Jhonson, C. (2000). METODOS DE EVALUACION DEL RIESGO PARA PORTAFOLIOS DE INVERSION. Arboleda Cañas, N. (2006). Perspectivas del Mercado de Derivados en Colombia. Retraso derivado del desconocimiento. Arias , D., & Ferreira Lamas , A. (2011). Las Bolsas Agropecuarias de America Latina: su rol y situacion actual. Bolsa de Comercio del Rosario . Aviles Cano, M., González Estrada, A., & Martúinez Damián, M. (2006). Anáñisis de riesgo, portafolios ópimos y diversificación en la agricultura Bartram, S., Brown, G., & Fehle, F. (2006). International Evidence on Financial Derivatives Usage. Financial Management, Vol. 38. Brambilia, J. d., & Brambila Paz, J. D. (2011). Bioeconomía: instrumentos para su análisis económico. Sagarpa/Colpos Brown, R., & Lee, T. (2013). Asset Allocation at Barclays. Casado, F., Márquez, L. A., Guiral, B., & Sarrías del Río, R. (2009). Commodities como instrumento de inversion. Consejo Privado de Competitividad. (2012 - 2013). Sistema Financiero. En Consejo privado de competitividad Colombiana. Nomos S.A Da, Z. (2005). Teaching Note on Black-Litterman Model. Fernandez, V. (2005). El modelo CAPM para distintos horizontes de tiempo. Ingenieria de Sistemas. Ferreira Lamas, A. (2011). Bolsas de productos de America Latina. Giglo, N. (2007). Políltcas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Chile: Cepal. Gorton , G., & Rouwenhorst, G. (2004). Facts and fantasies about commodity futures. Ibbotson Associates. (2006). Strategic Asset Allocation and Commodities. Idzorek, T. (2002). A step by step guide to the Black-Litterman model. Kurach, R. (2012). Stocks, commodities and business cycle fluctuations - Seeking the diversification benefits. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. La Asociacion Nacional de Instituciones Financieras; Correval. (2012). Mercado de Renta Variable en Colombia. Paddon , S., & Bradley, G. (2011). Commodities and Resources: Their strategic impact in institutional portfolios. Roa, P. (2012). Mercado de Tierras en Colombia: ¿Apacaramiento o soberania alimentaria? ARFO. Sierra González, J. H., & Londoño Bedoya, D. A. (2010). Cobertura con derivados en empresas manufactureras colombianas: Análisis previo a la apertura del mercado de derivados en la Bolsa de Valores de Colombia. |
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Anáñisis de riesgo, portafolios ópimos y diversificación en la agriculturaBartram, S., Brown, G., & Fehle, F. (2006). International Evidence on Financial Derivatives Usage. Financial Management, Vol. 38.Brambilia, J. d., & Brambila Paz, J. D. (2011). Bioeconomía: instrumentos para su análisis económico. Sagarpa/ColposBrown, R., & Lee, T. (2013). Asset Allocation at Barclays.Casado, F., Márquez, L. A., Guiral, B., & Sarrías del Río, R. (2009). Commodities como instrumento de inversion.Consejo Privado de Competitividad. (2012 - 2013). Sistema Financiero. En Consejo privado de competitividad Colombiana. Nomos S.ADa, Z. (2005). Teaching Note on Black-Litterman Model.Fernandez, V. (2005). El modelo CAPM para distintos horizontes de tiempo. Ingenieria de Sistemas.Ferreira Lamas, A. (2011). Bolsas de productos de America Latina.Giglo, N. (2007). Políltcas activas para atraer inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. Chile: Cepal.Gorton , G., & Rouwenhorst, G. (2004). Facts and fantasies about commodity futures.Ibbotson Associates. (2006). Strategic Asset Allocation and Commodities.Idzorek, T. (2002). A step by step guide to the Black-Litterman model.Kurach, R. (2012). Stocks, commodities and business cycle fluctuations - Seeking the diversification benefits. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy.La Asociacion Nacional de Instituciones Financieras; Correval. (2012). Mercado de Renta Variable en Colombia.Paddon , S., & Bradley, G. (2011). Commodities and Resources: Their strategic impact in institutional portfolios.Roa, P. (2012). Mercado de Tierras en Colombia: ¿Apacaramiento o soberania alimentaria? ARFO.Sierra González, J. H., & Londoño Bedoya, D. A. (2010). Cobertura con derivados en empresas manufactureras colombianas: Análisis previo a la apertura del mercado de derivados en la Bolsa de Valores de Colombia.https://hdl.handle.net/10818/1035327 páginas incluyen ilustraciones y diagramasEl objetivo de esta investigación fue estudiar si los portafolios eficientes de mínimo riesgo, conformados por variables generales como renta fija y variable, acompañada de materias primas son más eficientes en media y varianza que sin la inclusión de materias primas. Se utilizó el modelo CAMP y el modelo Black Litterman, que permiten a los inversionistas generar una asignación estratégica de activos óptima, teniendo en cuenta los retornos históricos, sus respectivas capitalizaciones de mercado y puntos de vista únicos sobre el comportamiento a futuro de los activos. Este documento consolida ambos modelos bajo un contorno económico colombiano y demuestra bajo otros simples modelos, resultados similares a los obtenidos por el CAPM y el Black Litterman. Los datos tomados para la realización de este proyecto fueron variables generales a nivel tanto local como internacional que tienen en cuentas las acciones y los bonos más comercializados por los inversores.Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y AdministrativasIntellectum Repositorio Universidad de la SabanaUniversidad de la SabanaAnálisis de inversiones -- ColombiaMateriales estratégicosMercado de capitalesEconomía -- Aspectos sociológicos -- ColombiaModelo Capm y Black-litterman para materias primas dentro de un contexto colombiano.Tesis/Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2PublicationORIGINALJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdfJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdfVer documento en PDFapplication/pdf626363https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-2043-52b7-e053-7e0910accd73/download3a3aa4ed16ebb8fe6349f9b8fe4be6ffMD53trueAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8498https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-200e-52b7-e053-7e0910accd73/downloadf52a2cfd4df262e08e9b300d62c85cabMD52falseAnonymousREADCarta.pdfCarta.pdfCartaapplication/pdf517706https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/6647faf2-d949-4d2b-acd9-de854f92d6b8/download9c4633ce7f0eeeddbdc310b038f0de60MD55falseAdministratorREADTEXTJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdf.txtJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdf.txtExtracted Texttext/plain27https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/7bdf9f60-44c0-52b7-e053-7e0910accd73/downloadb032572806f831a68209dc516f2105efMD54falseAnonymousREADTHUMBNAILJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdf.jpgJuan Camilo Martínez Valverde(TESIS).pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10690https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstreams/40749abf-d03b-4781-8796-004964ae4e09/download01e5b6c6ed0872c8f1305d762b354e0eMD56falseAnonymousREAD10818/10353oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/103532025-12-15 12:38:22.531open.accesshttps://intellectum.unisabana.edu.coIntellectum Repositorio Universidad de La Sabanacontactointellectum@unisabana.edu.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 |